Une méthode hiérarchique, auto-régulée, de simulation d'événements extrêmement rares

Pierre L. DOUILLET et Monique BECKER

C. R. Acad. Sci. Paris, t. 316, Série I, p. 87-92, 1993

A hierarchical, self-regulated method for very rare events

Note présentée par Jacques Arsac

Résumé:

A method for accelerating the simulation of very rare events is presented. It consists in a multi-level use of the well-known importance sampling. A self-regulating algorithm for the choice of the intermediate states is proposed. A comparison is then performed between the results of such a simulation and some analytical results about the variances and the Markov' matrices.

Résumé:

Une méthode adaptée à la simulation d'événements extrémement rares est exposée. Elle consiste en plusieurs applications successives d'une technique de «réduction de variance» bien connue. L'ajustement des paramètres de la simulation peut être programmé. Une comparaison est faite, sur un exemple simple, avec les espérances et les variances issues du calcul analytique exact.